ความคิดเห็นที่ 1 หากเป็นในกรณีของ Indicator แบบ RSI สัญญาณซื้อถูกกำหนดให้เกิดขึ้นในวันแรกที่ค่า RSI อยู่เหนือระดับ Oversold (วันก่อนหน้านี้อยู่ใต้ระดับ Oversold) ส่วนสัญญาณขายถูกกำหนดให้เป็นวันแรกที่ค่า RSI อยู่ใต้ระดับ Overbought (วันก่อนหน้านี้อยู่เหนือระดับ Overbought) (เส้นสีเขียวแสดงระดับ Oversold   เส้นสีแดงแสดงระดับ Overbought) จากคุณ : Top Money เขียนเมื่อ : 25 ธ.ค. 55 09:57:55

ความคิดเห็นที่ 2 ประเด็นที่สำคัญ คือ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า Indicator ตัวไหนให้สัญญาณซื้อขายที่ทำกำไรให้คุณมากที่สุด??? เราสามารถเช็คคำตอบได้โดยการทำ Back Testing ครับ ซึ่งเป็นการจำลองการซื้อขายตามสัญญาณที่เกิดขึ้นบนข้อมูลจริงย้อนหลัง (P/L backtesting) โดยใส่ค่าธรรมเนียมเข้าไปด้วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด รูปข้างล่าง เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ BullWing ทดสอบผลกำไรขาดทุนของสัญญาณซื้อขาย บน SET Index ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี และมีค่าธรรมเนียม 0.025% ผลปรากฎว่าสัญญาณซื้อขายที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1. ADX, 2. Aroon, 3. SMA (Simple Moving Average), 4. Parabolic SAR,  5. Force Index ซึ่งให้กำไรประมาณ 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับตลาด แต่ผลที่ได้ค่อนข้างขัดกับความรู้สึกของนักลงทุนที่นิยมใช้จตุรเทพอันประกอบด้วย 1. RSI, 2. ADX, 3. MACD, 4. Slow Stochastics แก้ไขเมื่อ 25 ธ.ค. 55 10:12:39 จากคุณ : Top Money เขียนเมื่อ : 25 ธ.ค. 55 09:59:08

ความคิดเห็นที่ 3 ผลจากการทำ Back Testing แสดงตารางการ Ranking Indicator ที่ให้สัญญาณซื้อขายที่ดีที่สุด ของหุ้นที่เลือก (ในตารางเป็นของ SET Index) สามารถเลือกคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละ Indicator ได้เลยครับ (จากภาพในตารางล่างเราเลือกคลิกดูรายละเอียดของ ADX ที่ให้สัญญาณซื้อขายที่ดีที่สุด) แก้ไขเมื่อ 25 ธ.ค. 55 10:14:12 จากคุณ : Top Money เขียนเมื่อ : 25 ธ.ค. 55 10:11:19

ความคิดเห็นที่ 4 ดังนั้นสรุปได้ว่าเราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของ Indicator ที่บอกสัญญาณซื้อขายหุ้นแต่ละตัว ด้วย P/L Backtesting ครับ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทดสอบที่มีประโยชน์อ้างอิงจากข้อมูลจริง ไม่ใช่ความรู้สึกครับ จากคุณ : Top Money เขียนเมื่อ : 25 ธ.ค. 55 10:12:07

ความคิดเห็นที่ 5 -RSI, MACD, Slow Stochastics,moving. ,k-ch ที่ผ่านการใช้ trade มานาน และพอใจผล - กระบี่ หรือ indi. ที่กล่าวมา จะส่งมีประสิทธิสูงเพียงใด ส่วนหนึ่งมาจากวิธีการใช้ - การลุยเดียว สู้ได้ยาก  และถ้ารวมกลุ่มกัน(indi. ประสาน)ต่อสู้ โอกาสชนะมีมากกว่า แก้ไขเมื่อ 25 ธ.ค. 55 12:14:49 แก้ไขเมื่อ 25 ธ.ค. 55 10:33:05 จากคุณ : keeta2 เขียนเมื่อ : 25 ธ.ค. 55 10:31:53

ความคิดเห็นที่ 7 ขอบคุณสำหรับกระทู้มากๆครับ ขออนุญาตนิดนึงครับ ผมว่าที่ 5 ตัวนั้นมันชนะ เพราะข้อมูลที่ใช้ back test เป็นช่วง 5-6 ปีหลัง ซึ่งเป็น period ที่ตลาดทำ Trend ชัดเจนมาก ถ้าลอง back test ช่วงตลาดซึม อาจได้ผลกลับกัน RSI + STO อาจจะกลับมาเป็นพระเอกได้ ส่วนตัวผมคิดว่า Indicator ตัวเดียวอาจจะทำหน้าที่ของมันไม่เพียงพอ สุดยอดของของ TA คือการผสมผสาน Indicator ที่มีอยู่อย่างลงตัว และไม่ขัดแย้งกันเองครับ จากคุณ : Laganus เขียนเมื่อ : 25 ธ.ค. 55 11:08:42

ความคิดเห็นที่ 8 ขอบคุณครับ สำหรับ Comment ผมเห็นด้วยครับ จุดประสงค์ของการทำ Back Testing ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อให้ครอบคลุม Economic Cycle ครับ ในทางปฏิบัติ นักลงทุนสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะทำ Backtest ให้สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนของคุณเองได้ นอกจากนั้นยังสามารถผสมสัญญาณจากหลายๆ indicators เข้าด้วยกัน แต่จะกลายเป็นลักษณะของ customized backtesting algorithm สำหรับนักลงทุนแต่ละราย นอกจากนั้น นักลงทุนทราบกันดีว่าสัญญาณประเภท RSI เหมาะสำหรับตลาดที่ทำ sideway หากตลาดกำลังทำ trending เราก็สามารถเพิกเฉยต่อสัญญาณ RSI ได้ครับ จริงๆแล้ว indicators ทุกตัวมีประโยชน์ แต่นักลงทุนต้องค้นหาสัญญาณที่เหมาะสมกับตนเอง ผมเองก็มอง RSI เป็นลำดับต้นๆเช่นกันครับ จากคุณ : Top Money เขียนเมื่อ : 25 ธ.ค. 55 11:33:21